量化投资策略之C建行第三方存管CI指标

　　量化投资策略之CCI指标

　　CCI指标又叫顺势指标，是由美国股市分析创业板涨跌幅限制家唐纳德·蓝伯特(Donald Lambert)所创，专门测量股价是否已超出底部放量上涨常态分布范围。CCI指标最早是用于期货市场的判断，后运用于股票市场的研判，并被广泛使用。

　　与大多数单一利用股票的收盘价、开盘价、最高价或最低价而发明出的各种技术分析指标不同，CCI指标是根据统计学原理，引进价格与固定期间的股价平均区间的偏离程度的概念，强调股价平均绝对偏差在股市技术分析中的重要性，是一种比较独特的技术分析指标。

　　KDJ、WR%等浦发银行停牌大多数超买超卖型指标都有“0-100”上下界限，因此，它们对待一般常态行情的研判比较适用，而对于那些短期内暴涨暴跌的股票的价格走势时，就短线交易秘诀可能会发生指标钝化的现象。而CCI指标却是波动于正无穷大到负无穷大之间，因此不会出现指标钝化现象，这样就有利于投资者更好地研判行情，特别是那些短期内暴涨暴跌的非常态行情。

　　CCI指标没有运行区域的限制，在正无穷和负无穷之间变化，但是，和所有其它没有运行区域限制的指标不一样的是，它有一个相对的技术参照区域：+100和—100。按照指标分析的常用思路，CCI指标的运行区间也分为三类：+100以上为超买区，—100以下为超卖区，+100到—高位放量下跌100之间为震荡区。

　　以均CCI指标理论为指导，我们发现了一种成功率达61.29%，年化收益高达360.09%的选股策略。具体选股条件为&ldq海龟法则uo;CCI买入信号;量比大于1.4小于2.7;涨幅大于5%小于8%;涨跌幅从大到小”。该选股策略通过了同花顺历史回测的检验。对技术指标有研究投资者也可以来回测平台试一下，或许可以发现新的选股策略。

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